Tem que verificar o comando que vc deu, possivelmente parametros errados foram especificados.
Caso estejam certos os parametros, não retornou erro, ainda há uma possibilidade remota da NVRAM do firmware (espaço onde ficam guardadas as entradas de boot) estar corrompido. Nesse caso não é possivel alterar o estado atual, não por causa do sistema operacional, mas sim por um bug na firmware do notebook. Se for isso tem uma chance de apagar arquivos de despejo de erro da nvram, eu explico aqui e aqui. No meu caso dava erro ao realizar o grub-install, mas já vi casos que não dava erro e mesmo assim não alterava a ordem de boot, e foi consertado com um procedimendo de “reset bios settings” na BIOS. Naquele caso outro sintoma era que as modificações feitas na BIOS não eram salvas e todo reinicio do computador voltava pra opção que estava antes. Mas aí foram perdidas as entradas de boot e tiveram que ser refeita via efibootmgr (tire uma foto do efibootmgr -v antes de fazer isso).
Basicamente é isso, são as opções avançadas que vc pode lançar mão agora. Elas dependem de vc gerenciar as entradas de boot manualmente através do comando efibootmgr.
Uma saída alternativa é vc renomear manualmente as pastas da partição efi, fazendo com que o grub ocupe o lugar do atual windows, que é a opção que está configurada. Daí não precisa a ginástica de gerenciamento das entradas na NVRAM. Lembre-se de mover as pastas, pois caso não dê certo, vc simplesmente move novamente pro nome antigo e volta a ter o windows funcionando. (isso não é uma solução, mas um hack)