@Wendell_Souza, vamos por partes…
Sobre o Steam/Proton, depende muito do jogo. Tem jogos que funcionam perfeitamente e outros que simplesmente não abrem. Recomendo você dar uma olhada nesse site para verificar a compatibilidade:
Sobre o LoL, você não comentou como você instalou o jogo. O LoL precisa de um “runner” próprio e várias configurações específicas para rodar.
Recomendo você dar uma olhada nesse tópico abaixo e usar o botão “Install” do link passado pelo eddie para instalar o jogo (antes desinstale a versão instalada e delete/renomeie o diretório de instalação). Usando qualquer outro método de instalação será quase impossível de fazê-lo rodar corretamente.
Tópico: