Boa pergunta. O dmenu, até é instalado junto com o script, foi usado como base para o Rofi em casos de autenticação elevada, mas confesso que nunca tinha testado antes como padrão.
Consegui rodar aqui e configurei o atalho super + d, sendo exibido::
No arquivo ~/.config/sxhkd/sxhkdrc deixei o seguinte código (com base no seu acima):
## --------- Dmenu -------------##
super + d
dmenu_run -l 15 -nb '#3b4252' -nf '#cfd8dc' -sb '#cfd8dc' -sf '#3d4252' -fn 'Source Code Pro Medium-10' -p ''
Gostei bastante da tonalidade, até guardei aqui para usar futuramente.
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