Até onde eu sei não há como fazer isso de forma nativa no Xfce. Até tem uma opção pra deixar só os ícones, mas não é possível unificar os ícones dos programas abertos com os seus respectivos atalhos no painel.
Mas você pode usar o DockBarX, um applet para o painel do Xfce, que permite agrupar os ícones das janelas nesse estilo Windows. Inclusive o Zorin OS Lite usa esse applet pra deixar os ícones nesse estilo:
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