Olá @weliton
Seria interessante mais informações sobre o erro que você está tendo, contudo vamos começar instalando e configurando o Java 8, mais especificamente o OpenJDK 8.
A versão do OpenJDK 8 que está no seu repositório pode (ou não) ser suficiente, contudo o OpenJDK fornece um PPA.
OBS: Testado no KDE Neon (18.04).
Adicionando o PPA:
sudo add-apt-repository ppa:openjdk-r/ppa
Atualizando a lista de repositórios (isso se o comando a cima não realizar esse procedimento de forma automática):
sudo apt update
Instalando o OpenJDK 8:
sudo apt install openjdk-8-jdk
Definindo que o OpenJDK 8 é o padrão para o sistema:
sudo update-alternatives --config java
No terminal irão aparecer as opções de java que você a disposição, selecione o numero referente ao OpenJDK 8:
Após selecionar você pode verificar a versão com o comando:
java -version
Agora vá até o arquivo que você baixou do site da Receita Federal. Estou supondo que por Sped Fiscal, você está se referindo ao Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e clique com o botão direito e vá em propriedades.
Em propriedades procure pela aba de permissões e de permissão de execução ao arquivo (É executável):
Após dar permissão basta dar 2 cliques sobre o arquivo baixado:
Caso não seja este o seu problema tente executar o arquivo pelo terminal utilizando ./NomeDoArquivo para ver se o log exibe alguma informação do erro que você está tendo.