Uso o Simplewall no Windows. Chega a ser quase insuportável as notificações para aprovação/bloqueio, visto que o Windows possui muito processo que necessita conectar na internet.
O intuito que uso o firewall não é esse, então não sei te dizer sobre privacidade.
No simplewall tem até uma função especifica para isso, não sei se vem habilitada por padrão ou eu ativei.
Hoje se me preocupasse com privacidade, preferiria optar pelo tweaks de privacidade do Chris Titus.
OBS: Como tenho o Windows instalado em alguns pcs e costumo criar máquina virtual, não me lembro se o Windows que estou logado agora eu usei este script ou fiz manualmente alguns tweaks que realmente me incomoda.
OBS2: Já fui preocupado com este lance de privacidade, porém constatei que para ter privacidade, você tem que abrir mão das melhores otimizações que a internet lhe fornece hoje e mesmo assim será inútil sua luta.