Olá!
Nativamente arquivos com extensão .exe não abrem no linux, você pode usar o Wine para isso. Não é certo que qualquer aplicação vai funcionar, é bom procurar se alguém já conseguiu executar o que você deseja abrir. Para te ajudar a entender o que é o WINE, tem esse guia aqui no fórum: Um guia para Wine "vanilla" (sem PoL nem Lutris) e este vídeo do Dio.