O papel de parede da tela de bloqueio (ambiente do usuário) é o seu plano de fundo padrão “borrado”.
Na versão 3.36 do gnome-shell utilizada pelo Ubuntu 20.04 é assim, não existe a opção de definir um papel de parede diferente somente para a tela de bloqueio como na versão anterior do gnome-shell.
A tela de login é fornecida pelo sistema “aquela que não tem papel de parede” não pode ser alterada pelo usuário padrão, só pode ser alterada pelo administrador do sistema.
Se você quer alterar esta última, sugiro que veja este tópico e faça por sua conta e risco. É uma alteração a nível de sistema, caso tenha algum problema posterior o aviso foi dado.
Boa sorte!